银河证券订单簿事件研究不平衡订单流资金交鼓励
时间：2021-02-22 13:54:19 来源：北安环保厂家 浏览量：5
银河证券：订单簿事件研究 不平衡订单流资金交易策略报告之六 类别： 机构： 研究员：
[摘要]
核心观点：
世界杯半决赛完美收官基于订单簿事件的价格模型绝大多数对于国内高频数据订单簿的分析都会遇到两个难题：
一是难以观测到真实挂单、撤单与市价单的到达；二是订单簿每一档的挂单量是一个随机波动数字，而非一个封闭的系统。我们在本报告的分析旨在尽力克服这两类困难，并证明在价格预测方面，引入更多订单簿信息（例如挂单与撤单）比单纯使用成交量信息要更有效。
模型的变量与估计以及实盘中的约束尽管我们提出了贴近真实订单簿事件的模型，但也仅仅是对真实报单事件的估计；此外，我们在实盘测试中发现由于观测期和预测期均较短，因此执行交易的持仓时间较短，导致每手预期收益不高，从而对滑点和执行价的要求较高，我们会在正文简单阐述我们对于这一部分的理解。
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